Справка
x
только для медицинских специалистов
Консультант врача
Электронная медицинская библиотека
Вход / регистрация
Каталог
В книге
Показать все
Расширенный поиск
К результату поиска
Меню
Библиотека
Все книги
Руководства
Рекомендации
Монографии
Основные учебники
Атласы
Пациентам
Фармакология
Образование
Модули
Расписание вебинаров
Прошедшие вебинары
Мероприятия
Мероприятия
Лекарства
Справочник
Раздел
9
/
19
Страница
50
/
50
Глава 3 Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении
/
/
Внимание! Часть функций, например, копирование текста к себе в конспект, озвучивание и т.д. могут быть доступны только в режиме постраничного просмотра.
Для продолжения работы требуется
вход / регистрация
Скачать приложение
Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
Оглавление
Посвящение
Введение
Обзор книги
Некоторые распространенные ложные концепции
Сценарии и стратегия худшего случая
Система математических обозначений
Синтетические конструкции в этой книге
Оптимальное количество для торговли и оптимальное f
Глава 1 Эмпирические методы
+
Глава 2 Характеристики торговли фиксированной долей и полезные методы
+
Глава 3 Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении
-
Основы распределений вероятности
Величины, описывающие распределения
Моменты распределения
Нормальное распределение
Центральная предельная теорема
Работа с нормальным распределением
Нормальные вероятности
Последующие производные нормального распределения
Логарифмически нормальное распределение
Параметрическое оптимальное f
Распределение торговых прибылей и убытков (P&L)
Поиск оптимального f по нормальному распределению
Алгоритм расчета
Глава 4 Параметрические методы для других распределений
+
Глава 5 Введение в методы управления капиталом с использованием параметрического подхода
+
Глава 6 Корреляционные связи и выведение эффективной границы
+
Глава 7 Геометрия портфелей
+
Глава 8 Управление риском
+
Приложение А Тест хи9квадрат
Приложение В Другие распространенные распределения
+
Приложение C Подробнее о зависимости: разворотные точки и тест длины фазы
Список рекомендованной литературы
Указатель
Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
Оборот титула
Оглавление
Посвящение
Введение
Обзор книги
Некоторые распространенные ложные концепции
Сценарии и стратегия худшего случая
Система математических обозначений
Синтетические конструкции в этой книге
Оптимальное количество для торговли и оптимальное f
Глава 1 Эмпирические методы
+
Глава 2 Характеристики торговли фиксированной долей и полезные методы
+
Глава 3 Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении
-
Основы распределений вероятности
Величины, описывающие распределения
Моменты распределения
Нормальное распределение
Центральная предельная теорема
Работа с нормальным распределением
Нормальные вероятности
Последующие производные нормального распределения
Логарифмически нормальное распределение
Параметрическое оптимальное f
Распределение торговых прибылей и убытков (P&L)
Поиск оптимального f по нормальному распределению
Алгоритм расчета
Глава 4 Параметрические методы для других распределений
+
Глава 5 Введение в методы управления капиталом с использованием параметрического подхода
+
Глава 6 Корреляционные связи и выведение эффективной границы
+
Глава 7 Геометрия портфелей
+
Глава 8 Управление риском
+
Приложение А Тест хи9квадрат
Приложение В Другие распространенные распределения
+
Приложение C Подробнее о зависимости: разворотные точки и тест длины фазы
Список рекомендованной литературы
Указатель
Показать все
Все издания
Закрыть меню