Справка
x
только для медицинских специалистов
Консультант врача
Электронная медицинская библиотека
Вход / регистрация
Каталог
В книге
Показать все
Расширенный поиск
К результату поиска
Меню
Библиотека
Все книги
Руководства
Рекомендации
Монографии
Основные учебники
Атласы
Пациентам
Фармакология
Образование
Модули
Расписание вебинаров
Прошедшие вебинары
Мероприятия
Мероприятия
Лекарства
Справочник
Раздел
15
/
21
Страница
1
/
4
Приложение 5. Доказательство теоремы Колмогорова-Сегё
/
/
Для продолжения работы требуется
вход / регистрация
Скачать приложение
Теория случайных процессов
Оглавление
Предисловие
Основные обозначения
Глава I. Случайные процессы. Распределения случайных процессов
Глава II. Процессы с независимыми приращениями. Пуассоновские и гауссовские процессы
Глава III. Броуновское движение. Свойства траекторий
Глава IV. Мартингалы. Дискретное и непрерывное время
Глава V. Слабая сходимость мер. Принцип инвариантности
Глава VI. Марковские процессы. Дискретное и непрерывное время
Глава VII. Стационарные процессы. Дискретное и непрерывное время
Глава VIII. Интеграл Ито. Стохастические дифференциальные уравнения
Приложение 1. Доказательство теоремы Колмогорова
Приложение 2. Доказательство теоремы Прохорова
Приложение 3. Доказательства теорем Линдеберга и Дуба
Приложение 4. Доказательство теоремы Бохнера-Хинчина
Приложение 5. Доказательство теоремы Колмогорова-Сегё
Приложение 6. Доказательство строго марковского свойства семейства броуновских движений
Приложение 7. Вероятностное решение задачи Дирихле
Приложение 8. Большие уклонения
Заключительные замечания
Список литературы
Указатель
Теория случайных процессов
Оборот титула
Оглавление
Предисловие
Основные обозначения
Глава I. Случайные процессы. Распределения случайных процессов
Глава II. Процессы с независимыми приращениями. Пуассоновские и гауссовские процессы
Глава III. Броуновское движение. Свойства траекторий
Глава IV. Мартингалы. Дискретное и непрерывное время
Глава V. Слабая сходимость мер. Принцип инвариантности
Глава VI. Марковские процессы. Дискретное и непрерывное время
Глава VII. Стационарные процессы. Дискретное и непрерывное время
Глава VIII. Интеграл Ито. Стохастические дифференциальные уравнения
Приложение 1. Доказательство теоремы Колмогорова
Приложение 2. Доказательство теоремы Прохорова
Приложение 3. Доказательства теорем Линдеберга и Дуба
Приложение 4. Доказательство теоремы Бохнера-Хинчина
Приложение 5. Доказательство теоремы Колмогорова-Сегё
Приложение 6. Доказательство строго марковского свойства семейства броуновских движений
Приложение 7. Вероятностное решение задачи Дирихле
Приложение 8. Большие уклонения
Заключительные замечания
Список литературы
Указатель
Показать все
Все издания
Закрыть меню