только для медицинских специалистов

Раздел 16 / 21

Страница 1 / 10

Приложение 6. Доказательство строго марковского свойства семейства броуновских движений

/

Режим прокрутки

На первую страницу

На предыдущую главу

На предыдущую страницу

На следующую страницу

На следующую главу

На последнюю страницу

/

Для продолжения работы требуется вход / регистрация

На первую страницу

На предыдущую главу

На предыдущую страницу

На следующую страницу

На следующую главу

На последнюю страницу

Скачать приложение

Теория случайных процессов

Оглавление

Предисловие

Основные обозначения

Глава I. Случайные процессы. Распределения случайных процессов

Глава II. Процессы с независимыми приращениями. Пуассоновские и гауссовские процессы

Глава III. Броуновское движение. Свойства траекторий

Глава IV. Мартингалы. Дискретное и непрерывное время

Глава V. Слабая сходимость мер. Принцип инвариантности

Глава VI. Марковские процессы. Дискретное и непрерывное время

Глава VII. Стационарные процессы. Дискретное и непрерывное время

Глава VIII. Интеграл Ито. Стохастические дифференциальные уравнения

Приложение 1. Доказательство теоремы Колмогорова

Приложение 2. Доказательство теоремы Прохорова

Приложение 3. Доказательства теорем Линдеберга и Дуба

Приложение 4. Доказательство теоремы Бохнера-Хинчина

Приложение 5. Доказательство теоремы Колмогорова-Сегё

Приложение 6. Доказательство строго марковского свойства семейства броуновских движений

Приложение 7. Вероятностное решение задачи Дирихле

Приложение 8. Большие уклонения

Заключительные замечания

Список литературы

Указатель