только для медицинских специалистов

Раздел 16 / 21

Страница 9 / 10

Приложение 6. Доказательство строго марковского свойства семейства броуновских движений

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Часть функций, например, копирование текста к себе в конспект, озвучивание и т.д. могут быть доступны только в режиме постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется вход / регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Теория случайных процессов

Оглавление

Предисловие

Основные обозначения

Глава I. Случайные процессы. Распределения случайных процессов

Глава II. Процессы с независимыми приращениями. Пуассоновские и гауссовские процессы

Глава III. Броуновское движение. Свойства траекторий

Глава IV. Мартингалы. Дискретное и непрерывное время

Глава V. Слабая сходимость мер. Принцип инвариантности

Глава VI. Марковские процессы. Дискретное и непрерывное время

Глава VII. Стационарные процессы. Дискретное и непрерывное время

Глава VIII. Интеграл Ито. Стохастические дифференциальные уравнения

Приложение 1. Доказательство теоремы Колмогорова

Приложение 2. Доказательство теоремы Прохорова

Приложение 3. Доказательства теорем Линдеберга и Дуба

Приложение 4. Доказательство теоремы Бохнера-Хинчина

Приложение 5. Доказательство теоремы Колмогорова-Сегё

Приложение 6. Доказательство строго марковского свойства семейства броуновских движений

Приложение 7. Вероятностное решение задачи Дирихле

Приложение 8. Большие уклонения

Заключительные замечания

Список литературы

Указатель