только для медицинских специалистов

Раздел 13 / 17

Страница 1 / 36

ГЛАВА 12. МОДЕЛИ С ЛАГОВЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Часть функций, например, копирование текста к себе в конспект, озвучивание и т.д. могут быть доступны только в режиме постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется вход / регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Эконометрика

Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОНОМЕТРИКИ +

ГЛАВА 2. ГЕНЕРАЛЬНАЯ И ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТИ +

ГЛАВА 3. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ +

ГЛАВА 4. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ +

ГЛАВА 5. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ +

ГЛАВА 6. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ +

ГЛАВА 7. МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ +

ГЛАВА 8. ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ +

ГЛАВА 9. МОДЕЛИ БИНАРНОГО ВЫБОРА +

ГЛАВА 10. РОБАСТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ И НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ +

ГЛАВА 11. АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ +

ГЛАВА 12. МОДЕЛИ С ЛАГОВЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ -

12.1. Понятие лаговых переменных

12.2. Модели с распределёнными лагами

12.3. Авторегрессионные модели

12.4. Стационарные процессы

12.5. Автокорреляционная функция ACF и PACF

12.6. Тестирование на стационарность

12.7. Модели стационарных рядов

12.8. Нестационарные процессы

12.9. Коинтеграция

ГЛАВА 13. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ +

ГЛАВА 14. ПАНЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ +

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЛИТЕРАТУРА